Доброго утра.

Вчера познакомил вас с формулами Кальмара. Нужно было добавить, что модифицированная версия хорошо работает с автолотом, так как справляется сразу с двумя негативными параметрами такими как отрицательная последовательность и максимальная просадка.

Сегодня решил добавить ещё несколько кодов по оптимизации.

Итак коэффициент Сортино:

С = (К-М)/В
К — средняя доходность
М — максимальная просадка
В — средний убыток

//+------------------------------------------------------------------------------------+
//| K*Сортино  @Алексей Корольков                   http://axe44.opentraders.ru/bio/   |
//+------------------------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
    double SrPribul = 0;
    double Sortino  = 0;
    double SrYbutok = 0;
    double MaxYbutok = 0;
    if (TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES) > 0)
        SrPribul = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT ) / TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES),Digits) ;
        SrYbutok = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS ) / TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES),Digits) ;
        MaxYbutok = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_MAX_LOSSTRADE ),Digits) ;
        Sortino = NormalizeDouble(((SrPribul-MaxYbutok)/-SrYbutok),Digits) ;


    return(Sortino);
}

Коэффициент Вероятности:

Вычисляется путём деления количества прибыльных сделок на общее количество сделок. Как плюс — положительных сделок будет море. Как минус этой системы — это желание робота пересидеть убыток. Вот так всем свойственны минусы людей.

//+--------------------------------------------------------------------+
//|  K*Вероятности  @Алексей Корольков http://axe44.opentraders.ru/bio/|
//+--------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
    double PercentProfitTrades = 0;
    if (TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES) > 0)
        PercentProfitTrades = TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES) / TesterStatistics(STAT_TRADES) * 100;
    if (PercentProfitTrades >= TesterMinPercentProfitTrades)
         return(NormalizeDouble((TesterStatistics(STAT_PROFIT) / TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD)), 2));
    else return(0);
}

Коэффициент Трейнора:

Очень похож на коэффициент Шарпа, но в отличие от него, в данном показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (недиверсифицируемым). Этот коэффициент и Шарпа хорош тем, что систематизирует прибыль и не опирается на одноразовый успех в серии сделок.

//+------------------------------------------------------------------------------------+
//| K*Трейнора   @Алексей Корольков                 http://axe44.opentraders.ru/bio/   |
//+------------------------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
    double SrPribul = 0;
    double Triynor  = 0;
    double SrYbutok = 0;
    double MaxPribul= 0;
    if (TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES) > 0)
        SrPribul = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT ) / TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES),Digits) ;
        SrYbutok = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS ) / TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES),Digits) ;
        MaxPribul = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_MAX_PROFITTRADE ),Digits) ;
        Triynor = NormalizeDouble(((SrPribul-MaxPribul)/-SrYbutok),Digits) ;


    return(Triynor);
}

Коэффициент Шарпа:

//+------------------------------------------------------------------------------------+
//| K*Шарпа   @Алексей Корольков                    http://axe44.opentraders.ru/bio/   |
//+------------------------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
    double SrPribul = 0;
    double Sharp  = 0;
    double ObYbutok = 0;
    double MaxPribul = 0;
    if (TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES) > 0)
        SrPribul = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT ) / TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES),Digits) ;
        MaxPribul = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_MAX_PROFITTRADE ),Digits) ;
        ObYbutok = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS ),Digits) ;
        Sharp = NormalizeDouble(((SrPribul-MaxPribul)/-ObYbutok),Digits) ;


    return(Sharp);
}

Кажется всё. Если есть вопросы, заказы — то спрашивайте.