Доброго утра.

Для начала хочу сказать всем спасибо кто пишет про улучшение торговли.

Сегодня хочу познакомить вас с коэффициентом Кальмара. Это такой инструмент, который помогает не растить убытки.

Полная статья тут womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/koefficient-kalmara.html, тут time-forex.com/inv/koef-kalmara, тут smart-lab.ru/blog/341887.php и много где ещё.
Столько статей показывают наличие плагиата и некоторое отличие статей. Так в некоторых статьях коэффициент равен общая прибыль делённая на максимальный убыток, а в других средняя прибыль на максимальный убыток.
При том что убыток определяется торговцем самостоятельно в роботе, тем не менее убыток может суммироваться как и серия прибыли.

Поэтому знакомлю вас с обычной формулой Кальмара

//+--------------------------------------------------------------------+
//| K*Кальмара @Алексей Корольков   http://axe44.opentraders.ru/bio/   |
//+--------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
    double SrPribul = 0;
    double Kalmar = 0;
    
    if (TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES) > 0)
        SrPribul = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT ) / TesterStatistics(STAT_TRADES),Digits) ;
        Kalmar= NormalizeDouble(SrPribul/TesterStatistics(STAT_TRADES),Digits);


    return(Kalmar);
}
//+------------------------------------------------------------------+

и моей модифицированной версии Кальмара, где учитывается серия сделок как прибыльных так и убыточных где средняя прибыль * на долю в максимальной серии сделок делённую на максимальный убыток перемноженный на общую долю серии убыточных сделок

//+------------------------------------------------------------------------------------+
//| K*Кальмара модифицированная @Алексей Корольков  http://axe44.opentraders.ru/bio/   |
//+------------------------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
    double SrPribul = 0;
    double Kalmar = 0;
    
    if (TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES) > 0)
        SrPribul = NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT ) / TesterStatistics(STAT_TRADES),Digits) ;
        Kalmar= NormalizeDouble(-SrPribul*(TesterStatistics(STAT_CONPROFITMAX_TRADES)/TesterStatistics(STAT_TRADES))/
                (TesterStatistics(STAT_MAX_LOSSTRADE)*(TesterStatistics(STAT_CONLOSSMAX_TRADES)/TesterStatistics(STAT_TRADES)))
                ,Digits);


    return(Kalmar);
}

Код размещается в конце любого робота. Код совместим с любым роботом собранного в редакторе MQL4.

Присылайте заявки, может помогу.