Доброго дня, читатель.
У Игоря (Каштана) появился памм-счёт с ожидаемой доходностью около 100 % в год и возможной просадкой до 50%. На данный момент показывает около 2%-4% в неделю. Много или мало это и какие риски — об этом решать только вам.

В этой статье я расскажу о долгосрочном мат. ожидании, прогнозировании рисков и прибыли, расчёте времени для возврата инвестиции, об альтернативных методах сохранения капитала.

Но для начала расскажу про преимущества и недостатки спекулянта и инвестора.
Преимущества и недостатки трейдера понятны и просты: стать знаменитым и пользоваться этим, возможность с практически отсутствующим капиталом управлять капиталом инвесторов, шанс быстрее стать богаче по отношению к инвестору, получать прибыль практически без вложений, но в случаи повышенной просадки спекулянт теряет всех инвесторов и теряет «всё» в своём капитале, долгая наработка статистики, постоянная работа в рынке, работа в рынке даже в выходной воскресенья вечером, весь капитал держат «в одном активе», постоянная борьба со стрессом, высокий шанс оказаться на столе у кардиохирурга из-за малоподвижного образа работы.
Инвестор же может без опыта и знаний получать стабильно прибыль, передать вклады по наследству, при сгорании вклада в одном месте потеря компенсируется за счёт инвестиций в другом месте, путь инвестора проще, по статистике инвестор становится богатым с доходом выше среднестатистической зарплаты по России в среднем за 5-10 лет, но при этом начинают всегда с какого-нибудь повышенного актива отложенные средства или банковский займ.
Ну и по статистике, инвесторов-пенсионеров больше в 50 раз по отношению к трейдерам. Не верите? Я выбрал наугад номер журнала «Форбс» и мне попался журнал за июнь 2017 года, где и заметил, что наследники и инвесторы занимают почти весь список, и только один управляющий хедж. фондом. Порадовало состояние Дональда Трампа 145 больших денег: с момента вступление на пост президента США, состояние увеличил почти вдвое, основной доход которого из инвестиций в «кашу на завтрак». Хм… Может поэтому там так активно сейчас борются с фастфудом? Хотя наверно это не борьба, если там по закону запрещено подавать иск на компанию продающий вам фастфуд, канцерогены вызывающий рак и болезни сердца.

Отвлёкся…

Методы анализа инвестиции могут быть разными и их много, но мы поговорим про основные.
Метод анализа эффективности управляющего используется для оценки двух и более трейдеров с одинаковой доходностью. Одинаковая доходность, а эффективность вклада разная. Как это?

А вот:
Эффективность загрузки депозита = (1-(Маржа / Средства)) * 100%
То есть, если у одного трейдера доходность 100% годовых с просадкой 50% и у второго 100% с просадкой 30, то эффективность будет 50% а у второго 70%. Всё ещё не понятно ?Доходность инвестиции не всегда определяется как соотношение прибыли к просадки, так как нужно использовать эффективность размещения средств. Если средняя просадка 20%, а прибыль 200% годовых и эффективность 50%, то по вероятности просадку по счёту вы будите получать приблизительно каждый второй месяц, но если эффективность 70%, то эта вероятность снижается до каждого третьего месяца в году. Что вам приятней видеть у себя на счёте: просадку или прибыль? К тому же по теории вероятности после убыточного месяца, вероятность последующего убыточного месяца никуда не деётся .Поэтому выбор эффективного управляющего идёт иногда в приоритете по отношению к более прибыльному.

Просадка депозита возможна всегда, но считать её можно всегда по разному.
В компаниях расчёт депозита идёт следующим образом  1-(мин. показатель)/(макс. показатель))*100 = просадка.
То есть расчёт просадки идёт от большего значения, а подсчёт процентов прибыли при этом от меньшего значения. Но при этом получив лося по инвестиции мы закрываем счёт и в процентном значении нам теперь нужно наверстать куда больше прибыли в процентах, чем получили просадку в процентах в прошлом.
Немного всё запутано.
То есть для адекватного сравнения упущенной прибыли и возможной прибыли в цифре взятой из процентов нам не достаточно брать просто просадку и прибыль в процентах.
Вот я и задался честным процентным подсчётом просадки и прибыли, что бы было понятным, что стоит ожидать в будущем при росте и потерях в процентах.
Итак формула подсчёта просадки при закрытии инвестиции Алексея Королькова:
100-((макс.показатель)/(мин.показатель)*100%) = просадка в процентах
При подсчёте суммы в процентах нужной вам для восстановления баланса и модуль просадки подсчитанный моим методом — будут идентичны.
Теперь сравнивать проценты прибыли и просадки стало легче.
Теперь может стать понятным что может стать со счётом в будущем, если на счёте небольшая прибыль, а просадка больше прибыли. Если к этому ещё прибавить процент вознаграждения управляющего, картина может потерять ещё немного красок…

Соотношение прибыли к просадки меньшею или равную 1.6 считают убыточной.
Почему?
Ведь прибыли больше, а просадки меньше. Откуда счёт убыточен?
Недавно мне именно так и доказывали почти ругаясь на моё нестандартное мышление. Ещё раз: прибыли больше убытка, а счёт считается убыточным в будущем.
Парадокс или закономерность моего мышления?
Давайте разберёмся.
Управляющий инвестициями почти на миллион Виктор Макеев:
— Что касается отрицательного процента со стороны менеджера, он не может быть никак отрицательным в случае получения положительного результата. Общая прибыль делится между Тима-управляющим и инвестором в процентных долях, а детальная информация по расчётам отнюдь не упущена и содержится в закрытом контенте.
Кого убедил этот ответ становимся в сторонку справа. Виктор ошибаться не может! Или всё же может?
Почему я думаю так как думаю?: ib-brokerevda.com/likbez/vrednye-mysli-ob-otnoshenii-pribyli-i-riska-na-foreks.html
Для наглядности приведу 2 примера:
Допустим, профит фактор составляет 2: 1 (средняя прибыль 200 долларов, средний убыток 100 долларов), а процент прибыльных сделок 30 %. Результат составляет:
Р = 200 х 0.3 – 100 х 0.7 = — 10 $, т.е. даже при хорошем соотношении прибыли к риску 2: 1, но низком проценте положительных сделок мы будем терять деньги в долгосрочной перспективе.
Допустим, профит фактор 1: 2 (средняя прибыль 100 долларов, а средний убыток 200 долларов), но процент прибыльных сделок 70 %. Результат составляет:
Р = 100 х 0.7 – 200 х 0.3 = + 10 $, т.е. в долгосрочной перспективе даже при отрицательном профит факторе мы будем зарабатывать деньги.
Поэтому, если опираться на голый Профи-фактор без математического ожидания положительных сделок, показатель в 1.6 уже является отрицательным, так как большинство трейдеров имеют только 20-30 положительных сделок из ста. Увы, но эта голая статистика.
Полная формула математического ожидания роста депозита будет следующим: Профи-фактор * (дельта серии положительных сделок/дельту серии отрицательных сделок).
Кого я убедил становимся в сторону слева.
Вот…

Риски.
Диверсификация ожидания слива всех инвестиций равна множителю просадок по всем счетам. То есть просадка по всем счетам перемножается, что и является риском слива всего депозита.
Положительный показатель считается менее 5%.
Это банковский процент страха при большем значении которого банки не инвестируют.
Хотя и тут случаются казусы. Пример: банк «Пересвет» на суде официально заявил, что деньги пропали из банка когда их взял неизвестный под честное слово. После чего дело «Пересвета» было закрыто…
Прогноз слива депозита одного счёта равна = просадка* колл. периодов. То есть если просадка за год равна 20% то риск слива всего депозита за будущие 5 лет будет равна 100%. Но не всё так печально, так как на практике при правильном управлении и через 5 лет просадка только 20%. Данный метод применяется чаще на коротких участках истории. Например, вы просматриваете счёт которому всего три месяца где просадка 20%, плечо 30% и доходность 10%. Несложными математическими вычислениями понимаете, что для стабильного прогноза самоокупаемости нужно хотя бы ещё месяц наблюдений, что бы получить вероятность 160% прибыли при 100% вероятности слива за полтора года.
Всё просто.
Эта оценка применяется только для расчёта срока возврата депозита. Если по стратегии мартингейла прибыль годовая 10% и просадка при этом 20% то риск слива больше и период 100% слива меньше периода возврата средств (если прибыль считать по сложным процентам), после которого можно «снимать сливки». По сути даже когда риск и прибыль равны, инвестору такой подход к инвестированию интересен быть не может
Когда нужно снимать сливки?
Если просадка равна 50%, то нам нужна прибыль 100% и защита депо при просадке 50% и более, чтобы последующую прибыль после периода самоокупаемости можно было считать доходом. Всё просто.

Альтернативные инвестиции.Хочу познакомить вас с управляющей компанией Финам.
Она даёт больше процентов, чем банковское управление по вкладу, и уже сумела получить награду от пенсионного фонда России. Максимальная прибыль до 45% годовых по некоторым вкладам.
Неплохо.
Тем не менее, если брать индекс РТС, то рассматривая рост акций и выплату дивидендов по ним, получим прибыль около 80% годовых с тем же банковским риском страха .
Ну, и в заключение скажу, что может по началу показаться страшным инвестиции в памм-счета, но если правильно подбирать инвестиции и математика тоже будет на вашей стороне, и ваши доходы будут так же только расти.

С уважением. Алексей Корольков.

П.С. И наконец счёт Игоря www.instaforex.com/ru/forex_monitoring.php?trader=755362#/
Отблагодарить автора можно по ссылке money.yandex.ru/to/410015113546752